FX・株のテクニカル分析入門 第226号

トレンド解析

その16 プライスフィルタとタイムフィルタ

　　
　　
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こんばんは。FXTECです。　
　　
いつもご愛読ありがとうございます。
　　
感謝します。
　　
　　
　　
さて、今週はドル円が75円台に頭から突っ込み戦後最安値を更新し、
　　
金は対ドル価格で史上最高値を更新しました。（１オンス1876ドル）
　　
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私たちは、今まさに歴史を目撃しています。
　　
　　
　　
ジム・ロジャーズは次のように言っています。
　　
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（Q.色々な相場のヒステリーに共通点はありますか。）
　　
いつも同じサイクルをたどる。
　　
相場が安い時は、割安をねらって一部の人が買いにくる。
　　
相場が上がり始めると、ファンダメンタル的に良いとかチャート的に良いとかいって
　　
さらに多くの人が買いにくる。
　　
次の段階になると、上がるから買うということになる。（中略）
　　
そして最後に魔法の段階に到達する。
　　
人々はヒステリーのように買いたがる。
　　
相場は永遠に上がり続けると思うからだ。
　　
そして株価は合理的、論理的経済価値をはるかに超えてしまう。
　　
全く同じプロセスが下向きにも繰り返される。
　　
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『マーケットの魔術師 - 米トップトレーダーが語る成功の秘訣』
第三章「好対照のふたり　ジェームス・B・ロジャース，Jr.」　より
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金相場は、この最後の段階に近づいているように思えます。
　　
とりあえず、初心者の方は、
　　
安値、高値を更新し続けているところに飛びついて
　　
安易に逆張りするのは絶対にやめましょう。
　　　
　　　　
　　
　　　
さて、本日は、
　　　　
トレンド解析の原理 その16 プライスフィルタとタイムフィルタ
　　　
をご紹介します。　
　　　
　　　　　
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■ トレンドを決定的にブレイクするとは？
　　
　　
　　
以下、『先物市場のテクニカル分析』ジョン・J・マーフィー著　より抜粋
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「この質問の答えには、ある程度主観が入り込む。
　　
一般的には、終値でトレンド・ラインをブレイクしていれば、
　　
それは日中のブレイクよりも重要である。
　　
ただし、さらにいえば、終値でトレンド・ブレイクしてもなお、
　　
それがすぐトレンド転換にはつながるとは限らない。
　　
　　
ほとんどのチャーティストは、
　　
有効なブレイクと
　　
一時的なダマシを見きわめるために
　　
種々のタイム・フィルターや
　　
プライス・フィルターを用いる。
　　
　　
プライス・フィルターの一つの例としては、
　　
3%ブレイク・ルールがある。
　　
このプライス・フィルターは、主に長期トレンドのブレイクの判断に用いられ、
　　
少なくとも終値で３％はブレイクしていることが必要である。
　　
　　
（中略）
　　
　　
３％ルールは、プライス・フィルターの一例にすぎない。
　　
チャーティストのなかには、
　　
そのマーケットで認められた最小価格単位の倍数をもちいる人もいるし、
　　
またまったくフィルターを用いない人もいる。
　　
　　　
さまざまなタイプのフィルターにはそれぞれ一長一短がある。
　　
小さすぎるとダマシを取り除けないし、
　　
逆に大きすぎると、転換のサインを見落としてしまうことになる。
　　
やはり、トレーダーが、トレンドの種類に応じて最も適切なフィルターを
　　
決めなくてはならないし、
　　
個別マーケットの特性を斟酌しなければならない。
　　
　　
　　
プライス・フィルター（特定のプライスの変動幅あるいは変動率で
　　
ブレイクの有無を決める方法）にかわるものとして、
　　
タイム・フィルターがある。
　　
最もよく用いられるのは、２日ルールであるが、
　　
つまり、トレンドをブレイクしたとみるには、
　　
二日連続して終値がトレンド・ラインをブレイクしなくてはならない
　　
ということである。
　　
上昇トレンドをブレイクするには、２日続けてトレンド・ラインより下で
　　
クローズしなくてはならない。
　　
１日だけのブレイクは考慮しない。
　　
　　
３％ルールと２日ルールは、
　　
主要トレンド・ラインのみならず
　　
重要なサポートやレジスタンス・レベルのブレイクを判断するのにも
　　
適用できる。」
　　　　
　　　　
以上、『先物市場のテクニカル分析』ジョン・J・マーフィー著　より抜粋
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?sakitech
　　
　　　
　　　　
　　　
《コメント》
　　
　　
今回は、ブレイクアウトの判定法として、
　　
・プライス・フィルター
　　
・タイム・フィルター
　　
の二つをご紹介いたしました。
　　　
　　
　　
　　　
いろんなやり方がありますが、
　　
私は次の四点をチェックしてブレイクアウトの判定基準にしています。
　　
　　
　　
【１】　時間足以上の終値でブレイクしているか。
できれば、週足の規模のトレンド・ラインであれば週足の終値での
ブレイクを確認。
ヒゲで終わるものは、ブレイクアウトとは見ません。
（ヒゲで終わるものは、いわゆる「ストップ狩り」）
　　　
　　
　　
【２】他社のレートとの比較
（FXは相対取引なので、業者によって配信レートが微妙に違います。
このためにも、レート確認用に複数業者の口座を持っておくのがいいと思います。）
→　http://hikaku.fxtec.info/fxfxfx.html
　　　
　　
　　
【３】勢い（ストップロス、損切り注文を巻き込んでいるか）
さらに、職人芸的になってしまうのですが、
「勢い」も重要だと考えています。
なぜなら、「本当のブレイクアウト」ならば、
ストップ（損切りの逆指値注文）を連鎖的に巻き込む
はずだからです。
　　
　　
　　
【４】心理的節目（75.00等切りの良い節目）をブレイクしているか
　　
　　
　　
で判定します。
　　
　　
　　　
一つのご参考にしていただけますと幸いです。
　　
　　　　
　　
　　　
トレンドライン系戦略入門【必修】（トレンド系）
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat108/
　　　
　　
　　　　
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以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
　　　
　　
　　
　　
　　　
■テクニカル分析ツール
　　
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
　　
それぞれに利点があるので、
以下の６つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
　　
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
６つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
　　　
※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
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【１】　ドリームバイザー系チャート
一目均衡表、ローソク足型、ポイント＆フィギュアを見るときは
ここのチャートを見ています。
高値安値に自動的に日付と値を記入してくれるので非常に便利。
おすすめです。
　　
フォーランド　DRV分析チャート　【無料】
→　http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?foreland
　　
　　
　　
【２】　ぱっと見テクニカル
ＦＸプライム byGMOのぱっと見テクニカルは、チャートフォーメーションや
テクニカル売買サインを自動で計算して通知してくれるので
とても便利です。
　　　
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フォーメーション分析入門
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【３】　みんなのFX、外為ジャパン（旧ＭＪ）　（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
　　
みんなのFX　【無料】
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外為ジャパン（旧ＭＪ）　【無料】
→　http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?1192
　　
　　
　　
【４】　マネーパートナーズ　ハイパースピード（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
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【５】　GFT　DealBook　（中級以上向け）
一目均衡表の表示が可能ですが、
旧バージョンのDealBook FX2だと日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
一目均衡表の表示にはおすすめしません。
※最新のDealBook 360だと問題なしです。
口座開設で無料で使えます。
→GFT系業者さん一覧 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
　　
　　
　　
【６】　MetaTrader 4（中級以上向け）
日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには色々と知識が必要です。
自分で問題解決できない初心者の方にはおすすめしません。
→MetaTraderまとめWiki　http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
　　
　　
　　
　　
その他、業者比較はこちらで。
http://hikaku.fxtec.info/
　　
　　
　　
　　
■　次回予告
　　
　　
次回は、
　　
トレンド解析の原理　その17　トレンド・ラインの役割逆転
　　
をご紹介いたします。
　　
　　
　　
　　
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