FX・株のテクニカル分析入門 第299号

Bollinger Bands再入門 25

ボラティリティ・ブレイクアウト検証編

━━━[お知らせ ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ドル円スプレッド 0.3 1000単位も可 平均足の表示も可能です
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?fxts1
【平均足（必修）】→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat102/


■2007、2008、2009、2010、2011年度、
なんと５年連続 年間取引高業界No.1、
財務状況も健全。ドル円スプレッド１「固定」
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こんばんは。FXTECです。

いつもご愛読ありがとうございます。

感謝します。




さて、本日は、

Bollinger Bands再入門 25 ボラティリティ・ブレイクアウト検証編

をご紹介します。

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■Bollinger Bands ボリンジャーバンドって何だっけ？


ボリンジャーバンド Bollinger Bands とは、

1980年代に米国のテクニカルアナリスト、

John Bollinger（1950～)
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/bw_uploads/John%20Bollinger.jpg

によって考案されたテクニカル分析で、

移動平均と、

移動平均を元に計算した標準偏差σ(シグマ)を

移動平均に加算、減算した値（±１σ、２σ、...）で求められます。


http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs05/fxtecb0049bb.jpg

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※標準偏差とは何か
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2012/07/stddevrange_2_fx_271.html


このメルマガでは、

『ボリンジャーバンド入門』ジョン・ボリンジャー著
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?bbnyumon

を参照しながら、ボリンジャーバンドの奥深い世界を

見ていこうと思います。





■概略（このメルマガでご紹介予定の章）

第一部 序論

・基本哲学
・原材料
・時間枠

第二部

・歴史
・構造
・Bollinger Bandsの指標
・統計

第三部

・パターンの識別
・ファイブ・ポイント・パターン
・W型ボトム
・M型トップ
・バンド・ウォーク
・スクイーズ
・戦略：ボラティリティ・ブレイクアウト





参考書：ジョン・ボリンジャー著『ボリンジャーバンド入門』
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?bbnyumon




本日は、

Bollinger Bands再入門 25 ボラティリティ・ブレイクアウト検証編

をご紹介いたします。


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■メソッド１：ボラティリティー・ブレイクアウト


「この伝統あるボラティリティー・ブレイクアウト・システムの

私たちのバージョンは、

前提条件を整えるためにバンド幅を使い、

ブレイクアウトが発生するとポジションを取る。


この方法では、ストップ・オア・エグジットの手法を使う場合には、

二つの選択肢がある。


ひとつめは、ウェルズ･ワイルダーのパラボリックで、

これは簡単だが、みごとな構想である。


買いシグナルでストップを置く場合、

最初のストップは、

ブレイクアウト･パターンのレンジのちょうど下のところに置き、

建玉しているかぎり日ごとに上げていく。

売りの場合は、この反対である。




パラボリックは比較的保守的な人を対象としているが、

もっと大きな利益を求めたい人には

反対側のバンドのタグが、

この上ないエグジットのシグナルである。（中略）

このように、買いの場合は下部バンドのタグを、

売りの場合は上部バンドのタグを、

それぞれエグジットとして使うのがよい。」

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ジョン・ボリンジャー著『ボリンジャーバンド入門』より
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?bbnyumon





《コメント》

まずは前号の復習ですが、

「ボラティリティー・ブレイクアウト」戦略とは、

要は、

「スクイーズ後に発生するであろう

ブレイクアウトに乗る」

これだけの話です。



その具体的な売買戦術は、星の数ほどありますが、

開発者のボリンジャー氏のオススメ戦略は、以下の２つです。




★戦略１：パラボリックを利用する戦略
エントリー：バンドのブレイクアウトで順張り
エグジット：ブレイクアウト初日は、レンジの下限に逆指値を置き、
翌日以降はパラボリックに沿って逆指値を移動させていく


※パラボリックSAR入門
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/sar/

★戦略２：バンドそのものを利用する方法
エントリー：バンドのブレイクアウトで順張り
エグジット：反対側のバンドに沿って逆指値を移動させていく





これを、現在のドル円相場に当てはめると、以下のようになりました。



★戦略１：パラボリックを利用する戦略

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《コメント》

値幅をガッツリ取れています。

621pipsも取れれば、

優秀な戦略と言っていいと思います。






★戦略２：バンドそのものを利用する方法

→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs06/fximgc0198.jpg

《コメント》

恐ろしいことに、去年の11/15にエントリーしてから、

いまだに（2013年2月2日現在）利益確定サインが出ていません。

-1σ、あるいは-2σで利益確定しますが、

いまだに中心の移動平均線にすら触れていません。

1200pipsオーバーという大きな利幅になっております。

10万ドルで120万円、

20万ドルなら240万円、

50万ドルなら600万円、

結構おいしいです。

今回は運が良かったというのもあると思いますが、

こういう一発満塁ホームランが狙えるのが、

「★戦略２：バンドそのものを利用する方法」

の魅力ですね。




他にも、もっと良い戦略が無いか色々と探してみると

楽しいと思います。





■はいはい、でも自分で毎日ボリバンを計算するのは面倒やなあ・・・


基本的に、ボリンジャーバンドは全ての業者のチャートソフトで

描画できます。



さらに、１σ～３σ、４σ、５σまでを描画する、

MetaTrader 4のテンプレートを作ってみました。

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs05/bb5sigma.tpl
（右クリック＞対象をファイルに保存で、
パソコンに、bb5sigma.tplという名前で保存してください）


使い方はこちらをご参照ください。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?mt4tukaikata


なお、ボリンジャーバンドを日足で使う場合は、

終値が非常に重要です。

NYクローズを日足の終値にしている

アルパリ
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?alparij

ワイジェイFXMetaTrader 4
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?cybermt4

この２社がおすすめです。






■テクニカル分析ツール

テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。

それぞれに利点があるので、
以下の5つを用途によって使い分けるのがいいと思います。

いずれも無料なので、いざというときの為にも、
5つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。

※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_13/




【１】 ぱっと見テクニカル
ＦＸプライム byGMOのぱっと見テクニカルは、チャートフォーメーションや
テクニカル売買サインを自動で計算して通知してくれるので
とても便利です。正確な一目均衡表の表示ももちろん可能。
日足の区切りはNYクローズ採用。

→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?prime 【無料】

フォーメーション分析入門
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat128/



【２】 みんなのFX、外為ジャパン（旧ＭＪ） （初心者から上級者まで）
正確な一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。

みんなのFX 【無料】
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?pan
外為ジャパン（旧ＭＪ） 【無料】
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?1192



【３】 マネーパートナーズ ハイパースピード（初心者から上級者まで）
正確な一目均衡表の表示が可能です。
多数のテクニカル指標を利用可能。
日足の区切りはNYクローズ採用。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4 【無料】



【４】GMOクリック証券Platinum Chart
Webブラウザで利用するチャートですが、非常に高機能。
正確な一目均衡表の表示が可能です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?csec 【無料】



【５】 MetaTrader 4（中級以上向け）
日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには色々と知識が必要です。
（オススメ業者はAlpari、ワイジェイFX）
→MetaTraderまとめWiki http://hikaku.fxtec.info/metatrader/




その他、業者比較はこちらで。
http://hikaku.fxtec.info/




■ 次回予告


次回は、

ダウ理論 再入門！

をご紹介いたします。




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