FX・株のテクニカル分析入門 第285号

Bollinger Bands再入門 11

ボリンジャーバンドとWBP、MTP分析 検証編!!
　
　
　　　
　
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こんばんは。FXTECです。
　
いつもご愛読ありがとうございます。
　
感謝します。
　
　
　
　
　
さて、本日は、
　
Bollinger Bands再入門 11 BBとWBP、MTP分析 検証編
　
をご紹介します。
　
　
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■Bollinger Bands ボリンジャーバンドって何だっけ？
　
　
ボリンジャーバンド Bollinger Bands とは、
　
1980年代に米国のテクニカルアナリスト、
　
John Bollinger（1950～)
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/bw_uploads/John%20Bollinger.jpg
　
によって考案されたテクニカル分析で、
　
移動平均と、
　
移動平均を元に計算した標準偏差σ(シグマ)を
　
移動平均に加算、減算した値（±１σ、２σ、...）で求められます。
　
　
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs05/fxtecb0049bb.jpg
　
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs05/fximgb0006.jpg
　
　
※標準偏差とは何か
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2012/07/stddevrange_2_fx_271.html
　
　
このメルマガでは、
　
『ボリンジャーバンド入門』ジョン・ボリンジャー著
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?bbnyumon
　
を参照しながら、ボリンジャーバンドの奥深い世界を
　
見ていこうと思います。
　
　
　
　
　
■概略（このメルマガでご紹介予定の章）
　
第一部 序論
　
・基本哲学
・原材料
・時間枠
　
第二部
　
・歴史
・構造
・Bollinger Bandsの指標
・統計
　
第三部
　
・パターンの識別
・ファイブ・ポイント・パターン
・W型ボトム
・M型トップ
・バンド・ウォーク
・スクイーズ
・戦略：ボラティリティ・ブレイクアウト
　
第四部
　
・Bollinger Bandsと指標
・Bollinger Bandsと出来高
・戦略：Bollinger Bandsとトレンドフォロー
・戦略：リバーサル
　
第五部
　
（省略）
　
第六部
　
基本原則１５条
　
　
　
　
参考書：ジョン・ボリンジャー著『ボリンジャーバンド入門』
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?bbnyumon
　
　
　
　
本日は、
　
BB（ボリンジャーバンド）と
WBP（W型ボトムパターン）、
MTP（M型トップパターン）分析
　
検証編
　
をご紹介いたします。
　
　
　
　
■前号の引用再掲
　
　
　
「W型（ダブル・ボトム）の理想的な例は、
　
最初の下降の次に反発があり、
　
それから第二回目の下降があって、
　
次にまた上昇トレンドが始まる。
　
第二回目の下降が新しい安値を作るかどうかは、　
　
少なくとも絶対的な意味においては重要ではない。
　
　
　
最初の安値は
　
ボリンジャー・バンドの下部バンドの外側まで下がり、
　
二回目の安値はバンドの内側で止まるだろう。
　
出来高は第二回目に比べて第一回目の下降の時の方が
　
大きいだろう。
　
　
　
（中略）
　
　
　
最後の安値が絶対値の上で新しい安値になっていても、
　
それは相対的な意味では新安値ではない。」
　
　
　
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ジョン・ボリンジャー著『ボリンジャーバンド入門』より
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?bbnyumon
　
　
　
　
　
《コメント》　
　
　
ダブルボトム（W型）、ダブルトップ（M型）パターンは、
　
安値、高値の更新に失敗して反転するのが、
　
一番典型的なパターンです。
　
具体例（ユーロドル日足、 クアドラプルボトム）
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs05/fxtecc0049.jpg

　
小学生でも分かる、一目瞭然の反転パターンです。
　
　
　
しかし!!
　
現実のマーケットでは、
　
そのような分かりやすいパターンになるとは限りません。
　
ダブルボトム、ダブルトップパターン形成の際に、
　
わずかに高値／安値を更新する場合も多々あります。
　
具体例（ユーロドル週足）
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs05/fxtecc0050.jpg

　
　
このような、新高値、新安値をつけた場合、
　
どのように判断すれば良いのでしょうか。
　
トレンド継続なのか、
　
反転パターンとして考えるのか、
　
判断が非常に難しくなります。
　
　
　
こういう場合に使えるのが今回のテクニックです。
　
　
すなわち、新高値、新安値をつけていたとしても、
　
±２σを破っていなければ、　
　
反転パターンに入る可能性が高いと見る！！
（「相対的な意味では新安値ではない」）
　
というわけです。
　
　
　
　
　
■はいはい、どうせ机上の空論のオカルトやろ？
　
　
要は、高値更新、安値更新でのブレイクアウト判定法として
　
使えそうな手法なので、
　
個人的にも非常に興味があるためドル円日足で調べてみました。
　
　
　
　
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なかなか面白い結果となりました。
　
　
特に、高値／安値更新にもかかわらず、
　
ボリンジャーバンド±２σにタッチすらしていない場合は、
　
反転の可能性が高いことが分かりました。
　
　
つまり、逆張りのチャンスということです。
　
　
なかなか面白いです。
　
今後も研究してみたいと思います。　
　
　
　
　
　
■はいはい、でも自分で毎日ボリバンを計算するのは面倒やなあ・・・
　
　
基本的に、ボリンジャーバンドは全ての業者のチャートソフトで
　
描画できます。
　
　
　
さらに、１σ～３σ、４σ、５σまでを描画する、
　
MetaTrader 4のテンプレートを作ってみました。
　
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs05/bb5sigma.tpl
（右クリック＞対象をファイルに保存で、
パソコンに、bb5sigma.tplという名前で保存してください）
　
　
使い方はこちらをご参照ください。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?mt4tukaikata
　
　
なお、ボリンジャーバンドを日足で使う場合は、
　
終値が非常に重要です。
　
NYクローズを日足の終値にしている
　
アルパリ
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?alparij
　
ワイジェイFXMetaTrader 4
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?cybermt4
　
この２社がおすすめです。
　
　
　
　
　
　
■テクニカル分析ツール
　
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
　
それぞれに利点があるので、
以下の5つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
　
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
5つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
　
※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_13/
　
　
　
　
【１】 ぱっと見テクニカル
ＦＸプライム byGMOのぱっと見テクニカルは、チャートフォーメーションや
テクニカル売買サインを自動で計算して通知してくれるので
とても便利です。正確な一目均衡表の表示ももちろん可能。
日足の区切りはNYクローズ採用。
　
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?prime 【無料】
　
フォーメーション分析入門
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat128/
　
　
　
【２】 みんなのFX、外為ジャパン（旧ＭＪ） （初心者から上級者まで）
正確な一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
　
みんなのFX 【無料】
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?pan
外為ジャパン（旧ＭＪ） 【無料】
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?1192
　
　
　
【３】 マネーパートナーズ ハイパースピード（初心者から上級者まで）
正確な一目均衡表の表示が可能です。
多数のテクニカル指標を利用可能。
日足の区切りはNYクローズ採用。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4 【無料】
　
　
　
【４】GMOクリック証券Platinum Chart
Webブラウザで利用するチャートですが、非常に高機能。
正確な一目均衡表の表示が可能です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?csec 【無料】
　
　
　
【５】 MetaTrader 4（中級以上向け）
日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには色々と知識が必要です。
（オススメ業者はAlpari、ワイジェイFX）
→MetaTraderまとめWiki http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
　
　
　
　
その他、業者比較はこちらで。
http://hikaku.fxtec.info/
　
　
　
　
■ 次回予告
　
　
次回は、
　
ボリンジャーバンド再入門 12 ファイブ・ポイント・パターン!!
　
をご紹介いたします。
　
　
　
　
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発行者サイト
FXテクニカル分析＆業者比較Blog
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/
　
外為FX業者比較完全データベース
http://hikaku.fxtec.info/
　
お問い合わせ： fx@fxtechnical.net
　
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