先ほど、メルマガ最新号
FX・株のテクニカル分析入門 第93号
ボラティリティ・システムとATR その4
ATRボラティリティ・ブレイクアウト
を発行致しました。
以下は前号のバックナンバーです。
FX・株のテクニカル分析入門 第92号
ボラティリティ・システムとATR その3
ATRボラティリティ・ストップ
━━━[お知らせ １]━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2009年招福キャンペーン実施中
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?CMS
チャートは平均足の表示も可能
※ 新バージョンVT Trader 2.0始動！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━[お知らせ ２]━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もれなく１万円、5000円プレゼント多数
→ http://hikaku.fxtec.info/fxfxfx.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんばんは。FXTECです。
いつもご愛読ありがとうございます。
感謝します。
さて、平均足にも対応していることで人気の
CMS VTトレーダーですが、
先般大規模なバージョンアップが実施されました。
CMS VTトレーダー2.0画面
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0012.JPG
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0016.JPG
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0017.JPG
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0023.JPG
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0025.JPG
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0026.JPG
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0048.JPG
私も今色々と使い込んでいる所なのですが、
非常に良くできています。
是非一度お試しください。（完全無料）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?CMS
さて、本日は
ボラティリティ・システム その3
ATRボラティリティ・ストップ
をご紹介します。
■ATRって何やねん？
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0048.JPG
（CMS VTトレーダー2）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?CMS
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0002.JPG
（GFT DealBook360）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxe01111.JPG
（MetaTrader 4）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?odl
前号でご紹介したTR（トゥルー・レンジ）の
ｎ日間移動平均を表すのが、
ATR アベレージ・トゥルー・レンジ
Average True Range
です。
ATR算出に用いられる移動平均には、
単純移動平均SMA、指数平滑移動平均EMAなど、
用途に応じて様々なものが用いられています。
開発者のワイルダー自身は、TRの修正移動平均を
ボラティリティ・インデックス Volatility Index と定義し、
ボラティリティ・システムを構築しました。
実はATRはボラティリティ・システムよりも人気の高い
テクニカル・インディケータで、
・ストップアウトの値幅決定、
・ポジションサイジング
等に広く利用されています。
■はいはい、で、具体的には？
以下、ATRの具体的利用法の一例です。
●その１ トレンドかレンジかの判断
現実のマーケットは、永遠に一方通行で動いているわけではなく、
狭いレンジでの上下→トレンド発生→狭いレンジでの上下→
トレンド発生→狭いレンジでの上下→・・・
という、レンジ→トレンドのサイクルを、
延々と繰り返しています。（諸行無常）
※レンジとトレンドについて
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/05/fx96.html
そして、レンジ中は値幅（ボラティリティ）は狭くなり、
トレンドが発生すると、ドカンと値幅（ボラティリティ）が大きくなる、
という傾向があります。
この性質を利用して、ATRをトレンド発生の有無を読み取る
アンテナとして用いることが可能です。
ATRというのは、TRの平均です。
つまり、過去一定期間の値幅の平均を表しています。
レンジの時にはATRは相対的に低い値に、
トレンド発生時にはATRは相対的に高い値を示しますので、
一つの参考にすると良いかもしれません。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0052.JPG
●その２ エントリーすべき地合いかどうかの判断
デイトレ、スキャルピングでATRを利用している方も多いようです。
たとえば、ポンド円の15分足ATR14が
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0053.JPG
・0.3以上の時→エントリー検討領域
→5分足平均足の転換に追従、
5分足パラボリックの転換に追従、等
・0.3未満の時→ボラティリティが低いので全て見送り
という感じで、要はボラティリティの高いときだけ
スキャルピングでエントリーするという戦略です。
●その３ ATRボラティリティ・ストップ
ATRを損切り逆指値の設定に利用する方も多いようです。
（特にシステムトレードで広く利用されているようです。）
具体的には、エントリー時のATRの２～３倍を
機械的に損切りの値幅にするという手法です。
たとえば、ポンド円の15分足で
ボリンジャーバンド-2σの逆張りトレードをする場合、
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0056.JPG
上図だと、
ボリンジャーバンド-2σ＝132.83買い、
ATR14=0.22なので、ATRの３倍でストップアウトとするならば、
0.22*3=0.66(66銭)で損切り、
よって、132.83-0.66=132.17に損切り逆指値設置
となります。（あくまで一例）
●その４ ATRボラティリティ・ポジションサイジング
要はATR上昇＝ボラティリティの上昇、リスク量の上昇と考え、
ATRが上昇すればするほどポジションサイズ（ポジションの大きさ）を
小さくしようね、ということです。
これも、システムトレードで最適ポジション量を自動決定するアルゴリズムとして
広く利用されているものです。
このATRを利用したポジションサイジングの詳細な内容については、
『魔術師たちの心理学』という本に詳しく載っています。
興味のある方は、
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?mjsin
をご参照ください。
その他、
●ATRボラティリティ・ブレイクアウト・システム
●ATRレンジブレイクアウト・システム
がありますが、長くなるので次号でご紹介いたします。
■そうか、でもこれ、書くのが面倒くさいのー
ATRを自分で書くと大変です。
以下の業者さん提供のチャートを利用しましょう。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0048.JPG
（CMS VTトレーダー2）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?CMS
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0002.JPG
（GFT DealBook360）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxe01111.JPG
（MetaTrader 4）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?odl
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
■テクニカル分析ツール
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
それぞれに利点があるので、
以下の６つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
６つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_13/
【１】 セントラル短資 ハイパーチャート（初心者から上級者まで）
ドリームバイザー社の最新チャートを採用しています。
一目均衡表、ローソク足型、ポイント＆フィギュアを見るときは
ここのチャートを見ています。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?tansi
※GMOクリック証券のFXチャートGOLDも
ドリームバイザー社のチャートを採用しています。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?csec
※外為どっとコムではドリームバイザー社のチャートが見れなくなりましたが、
新チャートFX Visionがよくできています。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?2
【２】 ＭＪ、パンタレイ（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
→
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?pan
【３】 マネーパートナーズ ハイパースピード（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
【４】CMS VTトレーダー（中級以上向け）
日足の終値はNYクローズ採用。
100種類以上のテクニカル分析を表示できます。
平均足、練行足の表示も可能。おすすめです。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?CMS
【５】 GFT DealBook （中級以上向け）
一目均衡表の表示が可能ですが、
旧バージョンのDealBook FX2だと日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
一目均衡表の表示にはおすすめしません。
※最新のDealBook 360だと問題なしです。
口座開設で無料で使えます。
→GFT系業者さん一覧 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
【６】 MetaTrader 4（中級以上向け）
日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには色々と知識が必要です。
自分で問題解決できない初心者の方にはおすすめしません。
→MetaTraderまとめWiki http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
その他、業者比較はこちらで。
http://hikaku.fxtec.info/
■ 次回予告
次回は、
●ATRボラティリティ・ブレイクアウト・システム
をご紹介したいと思います。
───────────────────────────────────
発行者サイト
FXテクニカル分析＆業者比較Blog
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/
外為FX業者比較完全データベース
http://hikaku.fxtec.info/
お問い合わせ： fx@fxtechnical.net
メルマガバックナンバー
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_6/
当メルマガにかかわるすべての権利は当メルマガの発行者が有しています。
許可なく転載、複製、販売、放送、レンタルすること、及びオークションへ
の出品・販売等は、法律により禁止されています。
───────────────────────────────────
【もれなくプレゼント全一覧はこちら】
FX手数料スプレッド・スワップ比較の決定版 外為FX業者比較完全データベース
おすすめ検索１：【豪ドル円スワップ金利ランキング】
おすすめ検索２：【ドル円スプレッドランキング】
【豪華キャンペーン中】
【くりっく365手数料ランキング】
ボラティリティ・システムとATR その4 ATRボラティリティ・ブレイクアウト【FX・株のテクニカル分析入門 第93号】 -2009年1月10日
ボラティリティ・システムとATR その5 ボラティリティ・システム 【FX・株のテクニカル分析入門 第94号】 -2009年1月17日
ボラティリティ・システムとATR その１ 概要 【FX・株のテクニカル分析入門 第90号】 -2008年12月20日
ボラティリティ・システムとATR その2 TRとは何か 【FX・株のテクニカル分析入門 第91号】 -2008年12月28日
