先ほど、メルマガ最新号
FX・株のテクニカル分析入門 第93号
ボラティリティ・システムとATR その4
ATRボラティリティ・ブレイクアウト
を発行致しました。
以下は前号のバックナンバーです。
FX・株のテクニカル分析入門 第92号
ボラティリティ・システムとATR その3
ATRボラティリティ・ストップ
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こんばんは。FXTECです。
いつもご愛読ありがとうございます。
感謝します。
さて、平均足にも対応していることで人気の
CMS VTトレーダーですが、
先般大規模なバージョンアップが実施されました。
CMS VTトレーダー2.0画面
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私も今色々と使い込んでいる所なのですが、
非常に良くできています。
是非一度お試しください。（完全無料）
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さて、本日は
ボラティリティ・システム その3
ATRボラティリティ・ストップ
をご紹介します。
■ATRって何やねん？
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（CMS VTトレーダー2）
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（GFT DealBook360）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
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（MetaTrader 4）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?odl
前号でご紹介したTR（トゥルー・レンジ）の
ｎ日間移動平均を表すのが、
ATR アベレージ・トゥルー・レンジ
Average True Range
です。
ATR算出に用いられる移動平均には、
単純移動平均SMA、指数平滑移動平均EMAなど、
用途に応じて様々なものが用いられています。
開発者のワイルダー自身は、TRの修正移動平均を
ボラティリティ・インデックス Volatility Index と定義し、
ボラティリティ・システムを構築しました。
実はATRはボラティリティ・システムよりも人気の高い
テクニカル・インディケータで、
・ストップアウトの値幅決定、
・ポジションサイジング
等に広く利用されています。
■はいはい、で、具体的には？
以下、ATRの具体的利用法の一例です。
●その１ トレンドかレンジかの判断
現実のマーケットは、永遠に一方通行で動いているわけではなく、
狭いレンジでの上下→トレンド発生→狭いレンジでの上下→
トレンド発生→狭いレンジでの上下→・・・
という、レンジ→トレンドのサイクルを、
延々と繰り返しています。（諸行無常）
※レンジとトレンドについて
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/05/fx96.html
そして、レンジ中は値幅（ボラティリティ）は狭くなり、
トレンドが発生すると、ドカンと値幅（ボラティリティ）が大きくなる、
という傾向があります。
この性質を利用して、ATRをトレンド発生の有無を読み取る
アンテナとして用いることが可能です。
ATRというのは、TRの平均です。
つまり、過去一定期間の値幅の平均を表しています。
レンジの時にはATRは相対的に低い値に、
トレンド発生時にはATRは相対的に高い値を示しますので、
一つの参考にすると良いかもしれません。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0052.JPG
●その２ エントリーすべき地合いかどうかの判断
デイトレ、スキャルピングでATRを利用している方も多いようです。
たとえば、ポンド円の15分足ATR14が
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・0.3以上の時→エントリー検討領域
→5分足平均足の転換に追従、
5分足パラボリックの転換に追従、等
・0.3未満の時→ボラティリティが低いので全て見送り
という感じで、要はボラティリティの高いときだけ
スキャルピングでエントリーするという戦略です。
●その３ ATRボラティリティ・ストップ
ATRを損切り逆指値の設定に利用する方も多いようです。
（特にシステムトレードで広く利用されているようです。）
具体的には、エントリー時のATRの２～３倍を
機械的に損切りの値幅にするという手法です。
たとえば、ポンド円の15分足で
ボリンジャーバンド-2σの逆張りトレードをする場合、
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0056.JPG
上図だと、
ボリンジャーバンド-2σ＝132.83買い、
ATR14=0.22なので、ATRの３倍でストップアウトとするならば、
0.22*3=0.66(66銭)で損切り、
よって、132.83-0.66=132.17に損切り逆指値設置
となります。（あくまで一例）
●その４ ATRボラティリティ・ポジションサイジング
要はATR上昇＝ボラティリティの上昇、リスク量の上昇と考え、
ATRが上昇すればするほどポジションサイズ（ポジションの大きさ）を
小さくしようね、ということです。
これも、システムトレードで最適ポジション量を自動決定するアルゴリズムとして
広く利用されているものです。
このATRを利用したポジションサイジングの詳細な内容については、
『魔術師たちの心理学』という本に詳しく載っています。
興味のある方は、
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?mjsin
をご参照ください。
その他、
●ATRボラティリティ・ブレイクアウト・システム
●ATRレンジブレイクアウト・システム
がありますが、長くなるので次号でご紹介いたします。
■そうか、でもこれ、書くのが面倒くさいのー
ATRを自分で書くと大変です。
以下の業者さん提供のチャートを利用しましょう。
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（CMS VTトレーダー2）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?CMS
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（GFT DealBook360）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
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（MetaTrader 4）
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?odl
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
■テクニカル分析ツール
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
それぞれに利点があるので、
以下の６つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
６つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_13/
【１】 セントラル短資 ハイパーチャート（初心者から上級者まで）
ドリームバイザー社の最新チャートを採用しています。
一目均衡表、ローソク足型、ポイント＆フィギュアを見るときは
ここのチャートを見ています。
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※GMOクリック証券のFXチャートGOLDも
ドリームバイザー社のチャートを採用しています。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?csec
※外為どっとコムではドリームバイザー社のチャートが見れなくなりましたが、
新チャートFX Visionがよくできています。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?2
【２】 ＭＪ、パンタレイ（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
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【３】 マネーパートナーズ ハイパースピード（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
【４】CMS VTトレーダー（中級以上向け）
日足の終値はNYクローズ採用。
100種類以上のテクニカル分析を表示できます。
平均足、練行足の表示も可能。おすすめです。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?CMS
【５】 GFT DealBook （中級以上向け）
一目均衡表の表示が可能ですが、
旧バージョンのDealBook FX2だと日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
一目均衡表の表示にはおすすめしません。
※最新のDealBook 360だと問題なしです。
口座開設で無料で使えます。
→GFT系業者さん一覧 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
【６】 MetaTrader 4（中級以上向け）
日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには色々と知識が必要です。
自分で問題解決できない初心者の方にはおすすめしません。
→MetaTraderまとめWiki http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
その他、業者比較はこちらで。
http://hikaku.fxtec.info/
■ 次回予告
次回は、
●ATRボラティリティ・ブレイクアウト・システム
をご紹介したいと思います。
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