FX・株のテクニカル分析入門　第73号　

RCI　応用編　

RCIを利用した具体的売買戦略

　　
　 　　　
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　 こんばんは。FXTECです。
　 　　　
　 いつもご愛読ありがとうございます。
　 　　　
　 感謝します。
　 　　
　 　　
　 　　
　 今週は、北京オリンピック開幕とともに、
　 　　
　 金、原油、ユーロバブルが轟音をあげながら崩れ始めました。
　 　　
　 ユーロ／ドルは重要なトレンドラインを下方ブレイクして
　 　　
　 大暴落しました。
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba775.JPG

　 　　
　 　　　
　 「ECB総裁のトリシェが弱気発言をしたからユーロが暴落したんだ！」
　 　　　
　 「グルジアとロシアの戦争が勃発したから地政学リスクから
　 　　
　 ユーロが崩壊したんだ！ファンダメンタル的に当然なんだ！」
　 　　
　 　　
　 相変わらずいろんな解説が巷間を飛び交っています。
　 　　　
　 　　
　 しかし、これらの説明では、なぜ金や原油までも暴落したのかわかりません。
　 　　
　 　　

戦争が起きれば、軍事輸送等のために石油の消費量も増えますし、
　 　　
　 グルジアはカスピ海の石油輸出の拠点ですので、原油供給に懸念が生じ、
　 　　
　 原油価格には好材料です。
　 　　
　 また、「有事の金」で、金価格が上昇してもおかしくない状況でした。
　 　　
　 しかし、現実には、金と原油は大暴落しました。
　 　　
　 　　
　 　　
　 「本当の真実」はまだ誰にもわかりません。
　 　　
　 「真実」は、三日後に明らかになるかもしれないし、
　 　　
　 或いは、永遠に隠されたままかもしれません。
　 　　
　 　　
　 　　
　 そんな中、テクニカル分析の徒である私たちは、
　 　　
　 堅いトレンドラインを下方ブレイクしたのだから売り、
　 　　
　 それで十分なのです。
　 　　
　 価格は森羅万象のファンダメンタルズを反映したものであり、
　 　　
　 価格変動それ自体が、すべてを雄弁に語っているからです。
　 　　
　 　　
　 　　
　 こう言うと、
　 　　
　 「偶然だ！！」
　 　　
　 「アトヅケだ！！」
　 　　
　 「そんなもん100%絶対にオカルトに決まってる！！」
　 　　　　
　 と興奮する方もいらっしゃると思いますが、
　 　　　
　 当方のブログでも、事前に、何度も警鐘を鳴らせていただきました。
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2008/01/200819782007.html
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2008/08/200881.html
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2008/08/fomcboeecb_2.html
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba775.JPG

　 　　
　 　　
　 　　
　 こういうチャートを見るといつも、次の一節を思い出します。
　 　　
　 　　
　 　　
　 「祗園精舎の鐘の声　諸行無常の響きあり。
　 　　
　 娑羅双樹の花の色　盛者必衰の理をあらはす。
　 　　
　 おごれる人も久しからず　唯春の夜の夢のごとし。
　 　
　 たけき者も遂にはほろびぬ　偏に風の前の塵に同じ。」
　 　　
　 （『平家物語』より）
　 　　
　 　　
　 　　
　 世界最強通貨の名をほしいままにし、

栄華の絶頂を極めたユーロも、
　 　　
　 諸行無常という宇宙の法則の前には、風の前のチリに等しかった
　 　　
　 と云うことでしょうか。　
　 　　
　 　　
　 相場って、ほんっとうにおもしろいです。　
　 　
　 　　
　 　　
　 さて、本日は、
　 　　
　 RCI　応用編　RCIを利用した具体的売買戦略
　 　　　
　 についてご紹介します。
　 　　
　 　　
　 　　
　 　　　　
　

■RCIってなんだっけ？
　 　　　
　 　　
　 詳しくは前号をご参照ください。
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_6/
　 　　
　 RCI（Rank Correlation Index）は、直訳すると「順位相関指数」で、
　 　　
　 一定の範囲の日数と価格それぞれに順位をつけ、
　 　　
　 両者の相関関係を指標化し、
　 　　
　 相場のトレンドと勢い、過熱感を知るためのテクニカル指標です。
　 　　
　 　　
　 統計学で広く用いられている「順位相関指数」を、
　 　　
　 株に適用させたものです。
　 　　
　 　　
　 RCIチャート
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba739.JPG

　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba736.JPG

　 　　
　 　　
　 名前とか、なんとなくＲＳＩと似ていますが、中身は全然別物です。
　 　　
　 ※RSIについてはこちらで解説しております。
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/rsi/
　 　　
　 　
　 RSIとRCIの比較
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba746.JPG

■はいはい、難しい理屈はどうでもええねん。楽な儲け方をさっさと教えんかい。
　 　　
　 　　
　 以下、RCIを利用した具体的な戦略例をご紹介いたします。
　 　　　
　 　　
　 　　
　

●まずは、パラメータ
　 　　
　 RCIのパラメータ（変数）は、「順位を計測する期間」です。
　 　　
　 これには、
　 　　
　 9、13、26、
　 　　
　 などの数値が用いられることが多いようです。
　 　　
　 　　
　 唯一絶対の正解があるわけではありませんので、
　 　　
　 ご自分で色々と試してみてください。
　 　　
　 9日
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba776.JPG

　 　　
　 13日
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba777.JPG

　 　　
　 26日
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba778.JPG

●《戦略例　その１》単純に逆張り
　 　　
　 《ルール》
　 　　
　 RCIが50%を超えたら売り
　 　　
　 RCIが-50%を下回ったら買い
　 　　
　 《検証》
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba788.JPG

　 　　
　 《コメント》
　 　　
　 論外。
　 　　
　 あっという間に樹海行き。
　 　　
　 単純な逆張りは絶対にしてはいけません。
　 　　
　 　　
　 　　
　 ●《戦略例　その２》反転を確認して逆張り
　 　　
　 《ルール》
　 　
　 RCIが-50%未満から反転して-50%以上になったら買い
　 　　
　 RCIが50%超から反転して50%以下になったら売り
　 　　
　 《検証》
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba789.JPG

　 　　
　 《コメント》
　 　　
　 戦略例１よりはマシだが、失敗が多すぎてNG
　 　　
　 　　
　 　　
　 ●《戦略例　その３》順張り
　 　　
　 《ルール》
　 　　
　 マイナス領域から０ラインを上抜いたら買い、
　 　　
　 プラス領域から０ラインを下抜いたら売り
　 　　
　 《検証》
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba790.JPG

　 　　　
　 《コメント》
　 　　
　 かなりマシになってきた。
　 　　
　 RCIは、一般に言われているような逆張りのオシレーター
　 　　
　 として利用するよりも、
　 　　
　 トレンド判定、順張りに使った方がよさそうだ。
　 　　　
　 　　
　 　　
　 ●《戦略例　その４》ダイバージェンス
　 　　
　 《ルール》
　 　　
　 ダイバージェンス示現で逆張り
　 　　
　 ※ダイバージェンスって何やねん？という方はこちらをどうぞ
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/06/fx118macd.html
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/11/fx32.html
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/11/fx34rsirsi.html
　 　
　 《検証》
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba792.JPG

　 　　
　 《コメント》
　 　　
　 めったに示現しない。
　 　　
　 　　
　 　　
　 ●《戦略例　その５》RCIクロス
　 　　
　 《ルール》
　 　　
　 マイナス領域で、13日RCIが26日RCIを上方クロスしたら買い
　 （ゴールデンクロス）
　 　　
　 プラス領域で、13日RCIが26日RCIを下方クロスしたら売り
　 （デッドクロス）
　 　　
　 《検証》
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba781.JPG

　 　　
　 《コメント》
　 　　
　 意外にも優秀。
　 　　
　 煮詰めていけば使えそう。　　
　 　　　　
　 　　　
　 　
　 ●《戦略例　その６》平均足のフィルタとして利用
　 　　
　 《ルール》
　 　　　　
　 RCIプラス領域で、平均足が２本連続陽転したら翌日寄付で買い
　 　　
　 RCIマイナス領域で、平均足が２本連続陰転したら翌日寄付で売り
　 　　
　 ※平均足って何？という方はこちらをどうぞ
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat102/
　 　　
　 《検証》
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/ba794.JPG

　 　　
　 《コメント》
　 　　
　 普通に平均足だけで売買した方が儲かるかも・・・。（笑）
　 　　
　 　　

　　　　
　 　　　
　 こんな感じで、いくらでも戦略を考えることができます。
　 　　
　 色々と考えてみると、結構楽しいです。
　 　　　
　 　　　
　 　　　
　 ■そうか、しかしコレ書くの面倒くさいなー
　 　　
　 　　
　 自分でRCIを書くのはとんでもなく面倒です。
　 　　
　 以下、RCIが使える業者チャートを調べてみました。
　 　　
　 ・外為どっとコム、セントラル短資　RCI表示可能
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?2
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?tansi
　 　　
　 ・マネパ　RCI表示可能
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
　 　
　 ・MJ、パンタレイ　　×
　 ・FXTS　×
　 ・GFT　×（インディケータを追加インストールすることで表示可能）
　 ・MetaTrader　×（インディケータを追加インストールすることで表示可能）
　 　　
　 　　
　 　　
　 ■テクニカル分析ツール
　 　　　
　 テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
　 　
　 それぞれに利点があるので、
　 　
　 以下の５つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
　 　
　 いずれも無料なので、いざというときの為にも、
　 　　
　 ５つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
　 　
　 　
　 　
　 【１】　外為どっとコム　リアルタイムチャート
　 一目均衡表、ポイント＆フィギュア、ローソク足型を見るときは
　 ここのチャートを使っています。
　 日足の区切りはNYクローズ採用。
　 口座開設で無料で使えます。
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?2
　 　　　
　 　
　 　
　 ※　セントラル短資　ハイパーチャート
　 外為どっとコムと同じドリームバイザー社の最新チャートを採用しています。
　 こちらは外為どっとコムよりも豊富な通貨ペアのチャートを見ることができます。
　 ユーロポンド、ドルスイスなどのポイント＆フィギュアを見るときは、
　 ここのチャートを使っています。
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?tansi
　 　
　 　
　 【２】　ＭＪ、パンタレイ
　 一目均衡表の表示が可能です。
　 チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
　 日足の区切りはNYクローズ採用。
　 口座開設＆入金で無料で使えます。
　 → 　
　 →　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?pan
　 　　
　 　
　 　
　 【３】　マネーパートナーズ　ハイパースピード
　 一目均衡表の表示が可能です。
　 日足の区切りはNYクローズ採用。
　 口座開設＆入金で無料で使えます。
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
　 　
　 　
　 　
　 【４】　GFT　DealBook
　 一目均衡表の表示が可能ですが、
　 旧バージョンのDealBook FX2だと日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
　 一目均衡表の表示にはおすすめしません。
　 ※最新のDealBook 360だと問題なしです。
　 口座開設で無料で使えます。
　 →GFT系業者さん一覧 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
　 　　
　 　
　 　
　 【５】　MetaTrader 4（中級者以上向け）
　 日足の区切りは各業者でバラバラです。
　 日足で利用するには特殊なカスタマイズをする必要があります。
　 初心者にはおすすめしません。
　 →MetaTraderまとめWiki　http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
　 　
　 　
　 　
　 その他、業者比較はこちらで。
　 http://hikaku.fxtec.info/
　 　
　 　
　 　
　 　　
　 ■　次回予告
　 　
　 　
　 次回は、
　 　　
　 テクニカル分析の碩学、アレキサンダー・エルダー博士も使っておられるという
　 　　
　 ・エンベロープ
　 　　　
　 について、その具体的な使い方をご紹介します。
　 　　
　 　　
　 　　
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　 発行者サイト
　 FXテクニカル分析＆業者比較Blog
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/
　 　
　 外為FX業者比較完全データベース
　 http://hikaku.fxtec.info/
　 　
　 お問い合わせ：fx@fxtechnical.net
　 　
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