先ほど、メルマガ最新号
FX・株のテクニカル分析入門 第35号 エリオット波動理論 【１】 エリオット波動理論とは何か
を発行致しました。
以下は前号のバックナンバーです。
FX・株のテクニカル分析入門 第34号
RSI 後編 RSIの売買戦略
こんばんは。FXTECです。
いつもご愛読ありがとうございます。
今日は、RSI Relative strength index
を利用した売買戦略をご紹介します。
■細かい理屈はもういいよ。で、具体的にどうやって売買すればええんや？
●その１ 単純に逆張り
《ルール》
RSIが70以上から反転したら
→売り
RSIが30以下から反転したら
→買い
《実例》
ドル円
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ak838.JPG
《コメント》
あまりにも有名な戦略。
重要な点は、３０以下になったからといって、
飛びついて即座に買わないことです。
必ず、反転を確認してから売買しましょう。
また、注意すべきは、
トレンドが発生したらRSIは無力という点です。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ak845.JPG
上昇トレンドの時には、
RSIが上に張り付いたままということがしばしばあります。
所詮逆張りなので、思惑が外れたら損切りが必須です。
損切りが嫌な人は、逆張りをしてはいけません。
●その２ ダイバージェンス
ダイバージェンスについてはこちらをご覧ください。
・MACDダイバージェンスについて
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/06/fx118macd.html
《ルール》
価格の山が切り上げなのに、
RSIの山は切り下げ
→売り
価格の谷が切り下げなのに、
RSIの谷は切り上げ
→買い
《実例》
ユーロドル
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ak842.JPG
ドル円
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ak839.JPG
ドル円
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ak841.JPG
ユーロドル
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ak844.JPG
《コメント》
知る人ぞ知る、最強の逆張り戦略の一つです。
RSIは平たく言うと、
「過去ｎ日間における相対的な上昇パワー（力）」
すなわち、モメンタム（勢い）を示す指標なわけですが、
価格の山が切り上がっているのにRSIの山が切り下がっている
ということは、モメンタムが減衰していると解釈出来ます。
そしてモメンタムの減衰はエネルギーの転換、
すなわちトレンドの転換を示唆します。
（※示唆するだけで、100%絶対ではありません。）
●その３ 他のインディケータと組み合わせる
《ルール例》
89日SMAが上向きの時に、
RSIが30以下から反転
→買い
89日SMAが下向きの時に、
RSIが70以上から反転
→売り
《実例》
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ak843.JPG
《コメント》
単純移動平均（SMA）をフィルタに用いる戦略。
ただし、めったに売買サインが出ません。
RSIを他のインディケータと組み合わせることで、
ほぼ無限の戦略を構築することが可能です。
特に、移動平均、グランビルの法則などの
トレンド系のインディケータと組み合わせると
良いと思います。
●注意事項
RSIは、一般には「相場の行き過ぎ」を示す
インディケータとして有名ですが、
単に逆張りの指標として使うと非常に危険です。
なぜなら、RSIが50未満ということは、
相場が下落方向のモメンタムを持っていることを示しており、
下落方向のモメンタムを持っているということは、
単純に言って、
さらに下落するリスクが大きいということだからです。
このことから、単純にRSIだけを見て逆張り売買することは、
非常に危険と考えています。
３０以下になったから単純に買い、
７０以上になったから単純に売り、
というトレンドを無視した
オシレーターの使い方は非常に危険です。
ストキャスティクスの号でも申し上げましたが、
上昇トレンド中の売りサインは無視、
下降トレンド中の買いサインは無視した方が良いと思います。
たとえば、週足で上昇トレンドなら、
日足で売られすぎサインが出たときに買い、
日足の買われすぎサインは無視すべきと思われます。
この辺、使い方を誤ると樹海行きとなりますので、
初心者の方はトレンドに逆らった売買をなさらないように
ご注意ください。
トレンド判定の技術については、
弊メルマガの過去ログをご参照頂ければと思います。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_6/
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
■ テクニカル分析ツール
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
それぞれに利点があるので、
以下の６つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
６つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
※RSIは以下全てで表示できます。
【１】 外為どっとコム リアルタイムチャート
一目均衡表、ポイント＆フィギュア、ローソク足型を見るときは
ここのチャートを使っています。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設で無料で使えます。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?2
【２】 ＭＪ
一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュースが表示できるのが便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
→
【３】 マネーパートナーズ ハイパースピード
一目均衡表の表示が可能です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
【４】 GFT DealBook
一目均衡表の表示が可能ですが、
日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
4時間足での表示がオススメです。
口座開設で無料で使えます。
→GFT系業者さん一覧 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
【５】 CMC Markets-pro
世界中で多数の受賞歴を持つ、高機能チャート。
高度なバックテストが可能です。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?cmc
【６】 MetaTrader 4（中級以上向け）
日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには特殊なカスタマイズをする必要があります。
→MetaTrader系業者さん http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?MT
■ 次回予告
次回は、数あるテクニカル分析の中でも別格とされる、
エリオット波動論を、
１ エリオット波動論の基本原理
２ ダウ理論とエリオット波動論
３ 波動の特徴
４ エクステンション
５ ダイアゴナル・トライアングルと未達成
６ 調整波
７ ジグザグ
８ フラット
９ トライアングル
10 ダブルおよびトリプル・スリー
11 オータネーションの法則
12 チャネリング
13 第四波動
14 フィボナッチ数列と波動原理
15 ロガリズミック・スパイラル
16 フィボナッチ・リトレースメント
17 フィボナッチ・タイム・ターゲット
18 波動理論の統合
以上、全18回に分けて、
・現代の為替相場でどのように機能しているのか？
・本当に使えるのか、儲けに繋げられるのか？
・今や神話、机上の空論にすぎないのか？
・それとも、一目均衡表と同様、現代でも生きている技術体系なのか？
という問題意識を持ちつつ、
詳しくご紹介していきたいと思います。
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