先ほど、メルマガ最新号
FX・株のテクニカル分析入門 第33号
RSI 前編 RSIの基本、取り扱い上の注意
を発行致しました。
以下は前号のバックナンバーです。
FX・株のテクニカル分析入門 第32号
ストキャスティクス 後編 秘伝の売買戦略
こんばんは。FXTECです。
いつもご愛読ありがとうございます。
今日は、ストキャスティクスを利用した
具体的な売買戦略をご紹介します。
■はいはい。能書きはどうでもいいから、さっさと具体的な儲け方を教えろ。
世界中で有名なだけに、使い方も様々なものが考案されております。
●戦略その１ 買われすぎ、売られすぎの逆張り［初級］
《ルール》
％Dが20%以下だと売られすぎ
→買い
％Dが80%以上だと買われすぎ
→売り
《画像》
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ag778.JPG
《コメント》
具体的な売買サインとしては役立たず。
●戦略その２ ％Dと％Kのクロス［初級］
《ルール》
%Dを、%Kが下から上にクロスしたら
→買い
%Dを、%Kが上から下にクロスしたら
→売り
《画像》
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ag785.JPG
《コメント》
わけがわからない状態。
使いものにならない。
●戦略その３ ％DとS%D（SLOW%D）のクロス［初級］
《ルール》
S%Dが20%以下の状態で、％Dが、S%Dを上にクロスしたら
→買い
S%Dが80%以上の状態で、％Dが、S%Dを下にクロスしたら
→売り
《画像》
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ag779.JPG
《コメント》
割とポピュラーな戦略。
25%、75%で判定する人もいる。
単純に％DとS%Dのクロスだけを見ると、ダマシが多すぎる。
上昇トレンドの時には、80%以上で売りサインを連発することがよくある。
逆に下降トレンドの時には下方に張り付いて買いサイン連発
ということがよくある。
こうなると役立たずである。
この問題を回避するためには、
後述するトレンド系のフィルタを導入すべきだろう。
上昇トレンドの時には、売りサインは無視、
下降トレンドの時には、買いサインは無視、
という風にフィルタすべきと考える。
●戦略その４ ダイバージェンス［中級］
ダイバージェンスについてはこちらをご覧ください。
・MACDダイバージェンスについて
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/06/fx118macd.html
《ルール》
価格の山は切り上がっているが、
%Dの山が切り下がっている
→売り
価格の谷は切り下がっているが、
%Dの谷が切り上がっている
→買い
《画像》
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ag780.JPG
《コメント》
知る人ぞ知る、最強の逆張り戦略の一つ。
価格の山が切り上がっているのに％Dの山が切り下がっている
という事実から、モメンタムの減衰を観る。
モメンタムの減衰は、エネルギーの転換、
すなわちトレンドの転換を示唆する。
（※100%絶対に当たるというわけではありませんのでご注意。）
●戦略その５ MACDと組み合わせる［中級］［田平戦略］
おそらく、ストキャスティクスの利用方法として一番有名なのが、
MACDと組み合わせる方法でしょう。
・MACDについて
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/06/fx107macd.html
《ルール》
S%Dが20%以下の状態で、％Dが、S%Dを上にクロスした後に、
MACDがシグナルを下から上にクロス
→買い
S%Dが80%以上の状態で、％Dが、S%Dを下にクロスした後に、
MACDがシグナルを上から下にクロス
→売り
《画像》
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ag786.JPG
※ストキャス、MACDは田平雅哉氏が利用していたと言われる設定値を用いました。
MACD（12,26,9）
スローストキャスティクス(42,3, 3)
《コメント》
戦略その３に、ＭＡＣＤのフィルタを加えた戦略。
あまりシグナルが出ない割には、成功率も低い。
世間で言われているほど優秀な戦略ではない。
●戦略その６～ その他インディケータと組み合わせる
その他、ADX、DMIなど様々なインディケータと組み合わせることで、
ほぼ無限の戦略が構築可能です。
注意すべき点は、RSIなどのオシレーター系のものと組み合わせても
フィルタの役割を果たさないのであまり意味がありません。
移動平均線などのトレンド系のインディケータと組み合わせると
良いでしょう。
あくまでストキャスティクスは、トレンドの転換を知らせる物ではなく、
トレンド中のコレクション（修正、調整）を示唆する物です。
コレクションを完了し、再度トレンドに回帰する際の
買い場・売り場を伝えてくれるシグナルと見た方が良いでしょう。
したがって、上昇トレンド中には
ストキャスティクスの売りサインは無視、
下降トレンド中には買いサインは無視すべきと思われます。
結局、オシレーターを使いこなすためにも、
トレンド判定の技術が必要になります。
トレンド判定の技術については、
弊メルマガの過去ログをご参照頂ければと思います。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_6/
（移動平均、グランビルの法則、一目均衡表、ダウ理論など）
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
■ テクニカル分析ツール
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
それぞれに利点があるので、
以下の６つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
６つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
※ストキャスティクスは以下全てで表示できます。
【１】 外為どっとコム リアルタイムチャート
一目均衡表、ポイント＆フィギュア、ローソク足型を見るときは
ここのチャートを使っています。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設で無料で使えます。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?2
【２】 ＭＪ
一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュースが表示できるのが便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
→
【３】 マネーパートナーズ ハイパースピード
一目均衡表の表示が可能です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
【４】 GFT DealBook
一目均衡表の表示が可能ですが、
日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
4時間足での表示がオススメです。
口座開設で無料で使えます。
→DragonFX24 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?16
→GFT系業者さん一覧 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
【５】 CMC Markets-pro
世界中で多数の受賞歴を持つ、高機能チャート。
高度なバックテストが可能です。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?cmc
【６】 MetaTrader 4（中級以上向け）
日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには特殊なカスタマイズをする必要があります。
→MetaTrader系業者さん http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?MT
■ 次回予告
次回は、ストキャスティクスと並んで世界中で人気の高い
RSI、Relative Strength Index
をご紹介します。
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