FX・株のテクニカル分析入門 第189号

プライスオシレータ 4　DPO戦略と検証

　　
　　
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こんばんは。FXTECです。　
　　
いつもご愛読ありがとうございます。
　　
感謝します。
　　
　　
　　
　　
さて、本日は
　　
プライスオシレータ 4　DPO戦略と検証
　　　　
をご紹介します。
　　

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/fxfxg5146.jpg
　

（PPOとDPOチャート）
　

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/fxfxg5148.jpg

（PPOとMACDチャート）

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?prime
　　
　　
　　
　　

■プライスオシレータってなんだっけ？
　　
　　
プライスオシレータは移動平均線を応用したテクニカルインディケータです。　　
　　　　
　　　
プライスオシレータ Price Oscillator には三種類あります。
　　
●PPO　Percentage Price Oscillator
通常、プライスオシレータと呼ばれるものはこれ
　　
●APO　Absolute Price Oscillator
PPOの原型
　　
●DPO　Detrended Price Oscillator
天底の逆張り用、純粋なオシレータ　移動平均乖離率の一種
　　
　　
　　
　　
■はいはい、で、DPOって何だっけか？
　　
　　
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/fxfxg5180.jpg

　　
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/fxfxg5199.jpg

　　　
　　　　　
　　　
　　　　　
DPOとは、Detrended Price Oscillatorの略で、
　　
Detrended（トレンドを除去された）の名前のとおり、
　　
トレンド性を除去して、
　　
純粋にサイクルを抽出することを目的に開発されたテクニカルインディケータです。
　　
Steven Achelisによって彼の著書"Technical Analysis A-Z"で紹介されました。
　　
※Steven Achelisが開発者かどうかは不明
　　
　　
　　
Steven Achelisは次のように書いています。
　　
「The Detrended Price Oscillator (DPO) attempts to eliminate
　　　
　the trend in prices.
　　
Detrended prices allow you to identify cycles and
　　
　overbought/oversold levels more easily.」
　　
（『Technical analysis from A to Z 』Steven B. Achelis　117ページ　より）
　　
これを読むと、サイクルの把握、および、
　　
買われすぎ／売られすぎの逆張り売買のためのインディケータと
　　
西欧では認識されているようです。
　　
　　
　　
　　

■はいはい、で、どうやってDPOを書いたらええねん？
　　
　　
DPOは以下のように計算します。
　　
【１】分析対象サイクルの期間を設定し、その半分ｎ日を設定する。
　例：一つの波動サイクルを40日と仮定し、ｎ＝20日と設定
　　
【２】ｎ日単純移動平均SMAを求める。
　例：20日単純移動平均
　　ドル円でSMA20日を計算　http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/DPO.png
　　
【３】 　（n÷2＋１）日前の単純移動平均SMAを求める。（これが分かりにくい）
　例：11日前のSMA20　＝　81.87
　http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/DPO.png　
　　
【４】当日終値から、【３】を差し引く　これがDPO
　例：DPO ＝82.43 －　81.87
　　　　　＝0.56
　　
　　
　　
これは要するに、
　　
（n÷2＋１）日前の移動平均からの乖離値を出している
　　
ということです。
　　　
移動平均乖離率の一種と言えるでしょう。
　　
DPOと移動平均乖離率チャート
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/fxfxg5199.jpg
　　
　　
※移動平均線を使ったストラテジー　その5　移動平均乖離率
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/05/fx85.html
　　　
　　　
　　
　　　　

■はいはい、まあ儲かるんなら理屈はどうでもええねん。どうやって儲けるねん？
　　
　　
以下、DPOが現実のマーケットで役に立つのかどうか、検証してみました。
　　
　　
　　　
●ゼロラインで売買
・DPOが0以下に下落した後、0以上に反発したら買い
・DPOが0以上に上昇した後、0以下に反落したら売り
　　
《検証》

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/fxfxg5232.jpg

　　
《コメント》
ダマシが多すぎてダメ。
（n÷2＋１）日のシフトはダマシ排除の為にやっているものと思われますが、
残念ながらほとんど意味が無いように思えます。
　　
　　
　　
　　　

●過熱ラインを設定し、その水準で逆張り
・DPOが売られ過ぎ水準以下に下落した後、売られ過ぎ水準以上に反発したら買い
・DPOが買われ過ぎ水準以上に上昇した後、買われ過ぎ水準以下に反落したら売り
　　
《検証》
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/fxfxg5233.jpg

　　
《コメント》
やはりDPOは逆張りで真価を発揮するのか、
きつめの過熱水準を設定してやれば天底判定に一定の効果が
期待できそうです。
ただし、きつめの設定にすると年に数回しかサインが出ないし、
ゆるめにすると今度はダマシだらけになってしまいます。
使い方は非常に難しいです。
普通に移動平均乖離率を使った方が良いような気もします。
　　
　　
　　
　　

●ダイバージェンス示現で逆張り
　　　
《検証》
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/fxfxg5234.jpg　　

　　
《コメント》
レンジ気味に推移している時にはビシバシと天底を当ててくれるのですが、
一回大きなトレンドが発生すると、とたんに機能しなくなってしまいます。
これは他のオシレータについても言えることですが、
オシレータはトレンドの前には無力です。
過信するのは禁物です。
　　
　　
　　
　　
というわけで、DPOは、大げさな名前の割には、
　　
たいして役に立ちそうもありません。汗
　　
普通に移動平均乖離率を使う方が良いと思います。
　　
移動平均乖離率はシンプルですが優れたインディケータであると
　　
今回再確認いたしました。
　　
　　
　　
移動平均乖離率についてはこちらをご参照ください。
　　　
※移動平均線を使ったストラテジー　その5　移動平均乖離率
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/05/fx85.html
　　
※移動平均線を使ったストラテジー　その4　平均への回帰
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/05/fx74.html
　　
　　
　　
　　

■はいはい、でも自分で書くのは面倒くさいの～
　　
　　
自分で毎日プライスオシレータを計算するのは大変です。
　　
以下の業者のチャートを使えば簡単に表示できます。
　　
●ＦＸプライム byGMO
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/fxfxg5146.jpg
　　
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?prime
　　
●マネパ　ハイパースピード
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
　　　　　
是非ご活用ください。
　　
　　
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
　　
　　
　　
　　
■テクニカル分析ツール
　　
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
　　
それぞれに利点があるので、
以下の６つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
　　
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
６つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
　　　
※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_13/
　　
　　
　　
【１】　ドリームバイザー系チャート
一目均衡表、ローソク足型、ポイント＆フィギュアを見るときは
ここのチャートを見ています。
高値安値に自動的に日付と値を記入してくれるので非常に便利。
おすすめです。
　　
GMOクリック証券　FXチャートＧＯＬＤ　【無料】
→　http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?csec
フォーランド　DRV分析チャート　【無料】
→　http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?foreland
　　
　　
　　
【２】　ぱっと見テクニカル
ＦＸプライム byGMOのぱっと見テクニカルは、チャートフォーメーションや
テクニカル売買サインを自動で計算して通知してくれるので
とても便利です。
　　　
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?prime　【無料】
　　
フォーメーション分析入門
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat128/
　　
　　
　　
【３】　みんなのFX、MJ　（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
　　
みんなのFX　【無料】
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?pan
MJ　【無料】
→　http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?1192
　　
　　
　　
【４】　マネーパートナーズ　ハイパースピード（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4　【無料】
　　
　　
　　
【５】　GFT　DealBook　（中級以上向け）
一目均衡表の表示が可能ですが、
旧バージョンのDealBook FX2だと日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
一目均衡表の表示にはおすすめしません。
※最新のDealBook 360だと問題なしです。
口座開設で無料で使えます。
→GFT系業者さん一覧 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
　　
　　
　　
【６】　MetaTrader 4（中級以上向け）
日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには色々と知識が必要です。
自分で問題解決できない初心者の方にはおすすめしません。
→MetaTraderまとめWiki　http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
　　
　　
　　
　　
その他、業者比較はこちらで。
http://hikaku.fxtec.info/
　　
　　
　　
　　
■　次回予告
　　
　　
次回は、
　　
　
日本相場哲学の神髄　三猿金泉秘録（さんえんきんせんひろく）
　　　　
をご紹介いたします。
　　
　　
　　
　　
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