FX・株のテクニカル分析入門　第87号　

ヒストリカル・ボラティリティ(HV)　応用編

　　
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　 こんばんは。FXTECです。
　 　　　
　 いつもご愛読ありがとうございます。
　 　　　
　 感謝します。
　 　　
　 　　
　 　　
　 為替の方は、ブレイクアウトのダマシ（失敗に終わるもの）が
　 　　
　 多発しており、かなり荒れた相場になっております。
　 　　　　
　 要は売り買いの力が拮抗しているわけですが、
　 　　
　 この保合（もちあい）も永遠に続くことはありません。
　 　　　
　 「このブレイクアウトもどうせまたダマシなんだろうな」
　 　　
　 そう疑心暗鬼になったころに、
　 　　
　 突如エネルギーバランスが崩れ、トレンドを形成するのも相場です。
　 　　
　 そして、テクニカル分析の基本ですが、
　 　　
　 保合が長ければ長いほど、その後のブレイクは巨大なものとなります。
　 　　
　 ※ポイント&フィギュア P&F その４　目標値解析　カウンティング
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2008/04/_pf_fx55.html
　 　　
　 トレンドを見極め、しっかりと乗っていきたいです。
　 　　
　 　　
　 　　
　 なお、現在NYダウが気合いの入ったテクニカルポイントで滞空しています。
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxd0176.JPG

　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxd0175.JPG

　 　　
　 データ: http://finance.yahoo.com/q/bc?s=^DJI
　 　　
　 7100～7300ドルというのが、非常に重要なテクニカルポイントであることが
　 　　
　 分かります。
　 　　
　 先週金曜日のNYダウ反転も、ファンダメンタル的には全く理解不能ですが、
　 　　
　 テクニカル分析的にはなるほどと思えます。
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2008/11/post_405.html
　 　　
　 　　
　 ちなみに、弊メルマガの前号でもご紹介した恐怖指数VIXですが、
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_6/
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2006/12/saxo_1.html
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxd0178.JPG

　 　　
　 依然として高値で対空しており油断は禁物ですが、
　 　　
　 頭打ちの兆候が出てきました。
　 　　
　 　　
　 チャートに顕現しているマーケットの声なき声に、
　 　　
　 今後も細心の注意をはらって耳を傾けていきたいです。
　 　　
　 （「相場は相場に聞け」）
　 　　
　 　　
　 　　
　 さて、本日は、
　 　　
　 ヒストリカル・ボラティリティ　Historical Volatility
　 を利用した売買戦略
　 　　　　
　 をご紹介します。
　 　　
　 　
　 　
　 　　
　 ■ヒストリカル・ボラティリティって何だっけ？
　 　　　
　 　　
　 ヒストリカル・ボラティリティとは、
　 　　
　 歴史的変動率、つまり「過去の価格」に基づいた変動率を表します。
　 　　
　 　　
　 具体的には、原資産価格の変動度合いを、
　 　　
　 過去一定期間の値動きに基づき計算し、標準偏差で示したものです。
　 　　
　 具体例
　 ドル円21日HV
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxd0145.JPG

　 　
　 ポンド円21日HV
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxd0144.JPG

　 　　
　 豪ドル円21日HV
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxd0146.JPG　

　 　
　 ランド円21日HV
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxd0147.JPG　

　 　　
　 （※通常は20日、30日、250日等が用いられることが多いようです。）
　 　　
　 　　
　 　　
　 計算方法について詳しく知りたい方はこちらをどうぞ
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?vola
　 　　　
　 　　
　 　　
　 　　
　 ■はいはい、で、具体的にどうやって儲けたらええねん？
　 　　
　 　　
　 以下、HVを利用した戦略の一例です。
　 　　
　 　　
　 　　
　 ●《戦略例　その１》　避難警報として利用する
　 　　
　 《ルール》
　 　　
　 日足で10日HVが20を超えたら、
　 　　
　 分足を利用してのデイトレ禁止
　 　　
　 《コメント》
　 　　　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxd0184.JPG
　 　　
　 「休むも相場」の目安に使うのも一つの手かもしれない。
　 　　
　 ただし、IV（インプライド・ボラティリティ）と違い、
　 　　
　 HVは原理的に過去のボラティリティを示しているだけで、
　 　　
　 基本的にサインが遅いので注意。
　 　　
　 HVで高ボラティリティ警報が出たときには
　 　　
　 既に嵐は過ぎた後だったりすることも多い。
　 　　
　 　　

　　　
　 　　
　 ●《戦略例　その２》　パラボリックのフィルタとして利用する
　 　　　
　 《ルール》
　 　　
　 パラボリックが反転、
　 　　
　 10日HVが10%以上の場合にエントリー。
　 　　
　 10%未満の場合は見送り。
　 　　
　 ※パラボリックについてはこちらをご覧ください。
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/sar/
　 　　
　 《検証》
　 　　
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxd0183.JPG
　 　　
　 《コメント》
　 　　　
　 微妙。
　 　　
　 セッティングを詰めていくとうまく機能するのかもしれない。
　 　　
　 　　

　　　
　 　　
　 こんな感じで、組み合わせ次第でいくらでも戦略を考えることが出来ます。
　 　　
　 上記の他、保合の練り具合が充分か見極めるのに使ったり、
　 　　
　 デイトレ用に日中ボラティリティの高い通貨ペアを探すのに使ったり、
　 （時間足、分足のHVを表示する）
　 　　　
　 色々と試してみると結構面白いです。
　 　　
　 　　

　　　
　 　　
　 ■はいはい、でもこれ書くの面倒くさいなあ
　 　　
　 　　
　 HVを自分で計算すると大変です。
　 　　
　 以下の業者さん提供のチャートを利用しましょう。
　 　　
　 ・セントラル短資　ハイパーチャート　HV利用可能（無料）
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?tansi
　 　　
　 ・外為どっとコム　FX Vision　HV利用可能（無料）
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?2
　 　　
　 ・MetaTrader 4 ×
　 ・GFT　DealBook360　×
　 ・CMS VT Trader 　×
　 ・マネーパートナーズ　ハイパースピード　×
　 ・MJ　×
　 ・パンタレイ　×
　 　　
　 　　
　 　　
　 以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
　 　　
　 　　

　　　
　 　　　
　 ■テクニカル分析ツール
　 　　　
　 テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
　 　
　 それぞれに利点があるので、
　 以下の６つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
　 　
　 いずれも無料なので、いざというときの為にも、
　 ６つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
　 　
　 ※FXチャートソフト比較特集
　 チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_13/
　 　
　 　
　 【１】　セントラル短資　ハイパーチャート（初心者から上級者まで）
　 ドリームバイザー社の最新チャートを採用しています。
　 一目均衡表、ローソク足型、ポイント＆フィギュアを見るときは
　 ここのチャートを見ています。
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?tansi
　 　
　 ※外為どっとコムではドリームバイザー社のチャートが見れなくなりましたが、
　 新チャートFX Visionがよくできていておすすめです。
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?2
　 　　
　 　　
　 　　
　 【２】　ＭＪ、パンタレイ（初心者から上級者まで）
　 一目均衡表の表示が可能です。
　 チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
　 日足の区切りはNYクローズ採用。
　 口座開設＆入金で無料で使えます。
　 → 　
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?pan
　 　　
　 　
　 　
　 【３】　マネーパートナーズ　ハイパースピード（初心者から上級者まで）
　 一目均衡表の表示が可能です。
　 日足の区切りはNYクローズ採用。
　 口座開設＆入金で無料で使えます。
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
　 　
　 　
　 　　
　 【４】CMS　VTトレーダー（中級以上向け）
　 日足の終値はNYクローズ採用。
　 100種類以上のテクニカル分析を表示できます。
　 平均足、練行足の表示も可能。おすすめです。
　 → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?CMS
　 　
　 　　
　 　　
　 【５】　GFT　DealBook　（中級以上向け）
　 一目均衡表の表示が可能ですが、
　 旧バージョンのDealBook FX2だと日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
　 一目均衡表の表示にはおすすめしません。
　 ※最新のDealBook 360だと問題なしです。
　 口座開設で無料で使えます。
　 →GFT系業者さん一覧 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
　 　　
　 　
　 　
　 【６】　MetaTrader 4（中級以上向け）
　 日足の区切りは各業者でバラバラです。
　 日足で利用するには色々と知識が必要です。
　 自分で問題解決できない初心者の方にはおすすめしません。
　 →MetaTraderまとめWiki　http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
　 　
　 　
　 　
　 その他、業者比較はこちらで。
　 http://hikaku.fxtec.info/
　 　　
　 　　
　 　　
　 ※FXチャートソフト比較特集
　 チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
　 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_13/
　 　　
　 　
　 　
　 　
　 　　
　 ■　次回予告
　 　
　 　
　 次回は、
　 　
　 サイコロジカル・ライン
　 　　　　　
　 をご紹介したいと思います。
　 　
　 　
　 　
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