先ほど、メルマガ最新号

FX・株のテクニカル分析入門 第273号

StdDevRange 標準偏差レンジ 4 ±4σ、5σ、おまけあり♪

を発行致しました。

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以下は前号のバックナンバーです。


 

FX・株のテクニカル分析入門 第272号

StdDevRange 標準偏差レンジ 3

±3σの逆張り

  
   
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→ 紹介記事 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2012/04/_alpari_japanmq4.html
 
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こんばんは。FXTECです。
  
いつもご愛読ありがとうございます。
  
感謝します。
  
  
  
  
  
さて、本日は、
  
StdDevRange 標準偏差レンジ 3 ±3σの逆張り
  
をご紹介します。
   
 
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■Standard Deviation Range 標準偏差レンジって何だっけ?
  
  
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Standard Deviation Range 標準偏差レンジとは、
 
その名の通り、

移動平均線からの標準偏差(Standard Deviation)の乖離
 
表示するものです。
 
移動平均線±1σ(シグマ)、±2σ、±3σ
 
によって構成されています。
 
 
 
 
 
 
■σ(シグマ)?なんか聞いたことあるな?
  
  
このメルマガでもご紹介いたしました、
 
超有名テクニカル指標、ボリンジャーバンドでも、
 
標準偏差σを利用します。
 
ボリンジャーバンド入門
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat110/
 
 
というか、チャートを表示してみるとわかりますが、
 
両者は全く同じものです。
 
 
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■はいはい、で、どうやって儲けたらええねん?
 
 
ボリンジャーバンド、StdDevRangeを利用して
 
具体的にどうやって儲けるか?
 
この一番肝心な点について今回からご紹介いたします。
 
 
 
  
●戦略例 ±3σでの逆張り
 
《戦略ルール例》
 
±3σを越えて上昇/下落した場合に、
 
売り/買いで逆張りする。
 
利益が乗っていても、損失になっていても、
 
強制的にその日の終値でクローズする。
 
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《コメント》
 
 
統計学の理論では

±3σの範囲にデータが入る確率は、
 
99.7%
とされます。
 
この統計学的性質を利用した戦略です。
 
平たく言うと、ザラ場で±3σを逸脱したとしても、
 
終値は±3σの中に収まるだろう、
 
ということです。
 
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現実のドル円相場で検証したところ、
 
結果は非常に良好です。
 
非常に勝率が高いです。
 
 
 
ただし、勝率は残念ながら100%ではありませんので、
 
必ず、曲がったら損切りが必要です。
 
 
上記の戦略例では、
  
当日の終値で強制的にポジションをクローズする、
 
というルールにしてみました。
 
これなら、
 
リスクはかなり限定的に押さえることができます。
 
トレイリングストップを利用する手法も良いと思います。
 
 
 
3σをつけるということは、
 
きわめて強いモメンタムがある
ということですので、
 
そのままトレンドが発生した場合には、
 
損切りをしないと樹海直行となります。
 
損切りは必ず必要という事を覚えておいてください。
 
 
 
 
 
一応、理論上は、
 
二日連続で±3σを終値で逸脱するということは、
  
3/1000の二乗、つまり、100万営業日中、9日だけ、
 
ざっくり1年260営業日として、
 
3846年に9回!
 
427年に1回!!
 
ということになっています。
 
しかし、現実にはマーケットでしばしば起こることです。
 
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また、
 
三日連続で±3σを終値で逸脱する確率になると、
 
3/1000の三乗、つまり、10億営業日中、27日だけ、
 
ざっくり1年260営業日として、
 
3,846,153年に27回!
 
14万2450年に一回!!
 
ということになっています。
 
確率論的には、起こりえない!
 
という数字です。
 
しかし、現実にはマーケットでしばしば起こることです。
 
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これが、金融工学の限界です。

 
 
 
 
逆張りをする際には、
 
マーケットでは想像を絶する暴落というのがあり得る、
 
ということを頭に入れておいた方がいいと思います。
 
 
 
 
 
■はいはい、3σはわかった。これ4σだったらどうやねん?
 
 
±4σ、±5σの逆張りをしたらどうなるのか?
 
試しに検証してみたら非常に面白いことになりました。
 
必勝法の発見かもしれません!
 
詳しくは次号にてご紹介いたします。
 
 
 
 
 
■はいはい、でも自分で書くのは面倒臭いなあ・・・
  
  
毎日自分でStdDevRangeを計算するのは面倒です。
  
以下の業者のチャートを利用するのが簡単です。
  
マネーパートナーズ ハイパースピード
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
 
  
インヴァスト証券 FX24
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■テクニカル分析ツール
  
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
  
それぞれに利点があるので、
以下の5つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
  
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
5つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
   
※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_13/
  
  
  
  
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FXプライム byGMOのぱっと見テクニカルは、チャートフォーメーションや
テクニカル売買サインを自動で計算して通知してくれるので
とても便利です。正確な一目均衡表の表示ももちろん可能。
日足の区切りはNYクローズ採用。
   
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フォーメーション分析入門
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat128/
  
  
   
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正確な一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
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外為ジャパン(旧MJ) 【無料】
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正確な一目均衡表の表示が可能です。
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Webブラウザで利用するチャートですが、非常に高機能。
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日足で利用するには色々と知識が必要です。
(オススメ業者はAlpari、ワイジェイFX)
→MetaTraderまとめWiki http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
  
  
  
  
その他、業者比較はこちらで。
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■ 次回予告
  
  
次回は、
  
StdDevRange 標準偏差レンジ 4 逆張りPart2 
 
必勝法発見???±4σ、±5σ逆張り法!!
  
をご紹介いたします。
  
  
  
  
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